Thea
2019-09-13 23:02老師好，請問能不能把久期里面的這幾個負號給解釋解釋，有的時候帶負號，有的時候不帶，有點懵。比如MD和D之間的關(guān)系是沒有負號的，但是MD的計算公式求導(dǎo)是帶負號的對吧？有效久期這個負號是怎么去掉的，不理解。就是求斜率，用-（P小-P大）/（y大-y小）P推出：P大-P小/2△yP0,對嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-09-16 11:51
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同學(xué)你好，比如MD和D之間的關(guān)系是沒有負號的，但是MD的計算公式求導(dǎo)是帶負號的對吧？
對的。
有效久期這個負號是怎么去掉的，不理解。就是求斜率，用-（P小-P大）/（y大-y小）P推出：P大-P小/2△yP0,對嗎？
對的。ED中是通過分子P大-P小得到的
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