劉同學
2019-09-16 15:36老師，請問在計算forward price時，如果題目中給出了risk free rate是年華的，為什么計算公式里不需要把這個rate處以相應的compound periods呢？但是T那里需要選取相應的到期時間段??？具體的在notes里有道題目（請看以下圖片）；而我們在計算bond或futures rate時則需把annual rate除以相應的compound periods.
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1個回答
Adam助教
2019-09-16 18:53
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同學你好，
半年計息指的是coupon5%。25即5%在T上進行了處理：即/2
折現(xiàn)率4%*T也在時間上進行了處理
T是0.25，與除4是等價的
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