孟同學(xué)
2019-09-18 07:53提問 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁的那個(gè)公式 之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號(hào)（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2/根號(hào)（2π） （是這樣的么？） 那么這么來算netting factor就應(yīng)該等于[n+n*（n-1）ρ]/n 但是為什么ppt里面是 根號(hào)（n+n*（n-1）ρ）/ n ??? 根號(hào)怎么來的
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-18 17:54
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同學(xué)你好，這一部分的計(jì)算過程其實(shí)是不要求掌握的哦，里面涉及到積分，比較復(fù)雜，因此，我們只需要知道最后的netting factor的計(jì)算公式就好了呀，關(guān)于這部分的內(nèi)容，可以看下圖(#^.^#)
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