NII
2019-10-09 15:19請(qǐng)問(wèn)為什么35頁(yè)那道為什么不是(1+f(0-1))*(1+f(1-2))=(1+f(0-2)) ^2這樣去解呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-10-09 16:56
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同學(xué)你好，老師使用的是連續(xù)復(fù)利。這道題沒(méi)有明確提及。所以使用的就是你說(shuō)的這種方法：一般復(fù)利
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追問(wèn)
所以一般沒(méi)有強(qiáng)調(diào)是連續(xù)復(fù)利的，就用一般復(fù)利對(duì)吧？請(qǐng)問(wèn)可以告知一下，F(xiàn)RM涉及的計(jì)算中，什么時(shí)候用單利、一般復(fù)利和連續(xù)復(fù)利嗎？麻煩了。
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追答
一般沒(méi)有強(qiáng)調(diào)是連續(xù)復(fù)利的，就用一般復(fù)利對(duì)吧？在債券中是對(duì)的
請(qǐng)問(wèn)可以告知一下，F(xiàn)RM涉及的計(jì)算中，什么時(shí)候用單利、一般復(fù)利和連續(xù)復(fù)利嗎？麻煩了
一般來(lái)說(shuō)：債券的利息coupon是單利。
債券價(jià)值計(jì)算時(shí)，折現(xiàn)使用的是一般復(fù)利與連續(xù)復(fù)利。（沒(méi)有明確提及連續(xù)復(fù)利，就用一般復(fù)利）
在衍生品中。期貨、遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)等在折現(xiàn)時(shí)一般默認(rèn)的是連續(xù)復(fù)利
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