Rachel
2019-10-16 13:44老師,能否解釋一下這頁PPT?它講的有些難以理解
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-10-16 19:07
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同學(xué)你好
這部分是二級組合的知識點。
說的是B和C這兩個組合絕對風(fēng)險是一樣的,即Active Risk Squared是相同的。
而且他們的行業(yè)這個因子上的中性的,因為在這個因子上,他們只有5%的權(quán)重,
所以是很小的一部分。組合C在風(fēng)格因子上的權(quán)重比較大,組合B相對于組合C,
在擇股上的比重大一些。
而組合D各因子都很小,所以這個組合是一個被動的組合。
