張同學(xué)
2019-10-23 17:53老師，你好~ 百題信用風(fēng)險(xiǎn)第29題，題干的第二條，視頻中說無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)于計(jì)算違約概率沒有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計(jì)算d2的時(shí)候不是會(huì)用到無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-23 18:38
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同學(xué)你好，你仔細(xì)看下第29題，physical default provability用的就是公司的實(shí)際收益率，而不是無風(fēng)險(xiǎn)利率，自然在計(jì)算N（d2)時(shí)候也不去用RF了。
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