陳同學
2017-12-12 16:38更正上一個問題，quanto option中，rho高，則quanto的價值低，這個結(jié)論是否僅僅針對的是投資日經(jīng)到期盈利的情形？
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1個回答
Wendy助教
2017-12-12 17:59
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同學你好。這個結(jié)論并不僅僅指投資日經(jīng)的盈利情況，它只是一個特例。
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追問
老師那么在日經(jīng)虧損的時候，rho高，日元貶值，就會行權(quán)，從而quanto的價值就高，上述這個結(jié)論不就不成立了么
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追答
同學你好。之前沒有清楚你的問題。確實，我們講義上得到的這個結(jié)論，只適合于日經(jīng)上升的情況（這個投資者是預期未來日經(jīng)225指數(shù)是上漲的，否則就不會投資了）。日經(jīng)下降，原版書以及可能上沒有做進一步的分析。但是，應該是和日經(jīng)上漲的情況，正好相反的。
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