陳同學(xué)
2017-12-13 14:03相關(guān)性上升,引起波動率上升的現(xiàn)象指的是最大波動率上升還是平均波動率上升?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2017-12-13 14:15
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同學(xué)你好,相關(guān)性引起的波動率的上升,是波動率總體的一個上升,如果真的細(xì)究的話其實(shí)最大波動率和平均波動率都是會上升的。
