mcp_mvp
2017-12-13 18:00視頻課里,梁老師說(shuō)at the money時(shí)候Delta=0.5是經(jīng)驗(yàn)公式。老師如果有具體的推導(dǎo)公式的話,能否貼出來(lái),學(xué)習(xí)研究一下?謝謝
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1個(gè)回答
Wendy助教
2017-12-14 11:28
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同學(xué)你好。delta就是BSM模型中的N(d1),算出d1(此時(shí)S=k),然后查正太分布表。這個(gè)可以作為一個(gè)結(jié)論記住即可。計(jì)算是非常麻煩的。
