Eric
2019-11-03 00:51老師您好,這道題目,用利率期貨對(duì)沖bond,公式里的P表示價(jià)值還是價(jià)格?如果是價(jià)值,就不對(duì)吧?用麥考利久期推導(dǎo)出來的時(shí)候,應(yīng)該是價(jià)格啊?這公式里的P怎么區(qū)分呀?
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-04 21:21
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同學(xué)你好,這里是價(jià)格和價(jià)值是一樣的呀。
期貨合約:價(jià)格是105-09、合約規(guī)模是100000.所以一只合約的價(jià)值或價(jià)格是105218.25
相應(yīng)的現(xiàn)貨也是一眼的道理呀
