張同學(xué)
2017-12-14 16:03我不太明白這道題怎么根據(jù)duration來(lái)判斷方向,尤其是這個(gè)組合的總DV01為105700>0,所以判斷它是一個(gè)債券的多頭頭寸,所以eurodollar就應(yīng)該是sell
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2017-12-14 17:27
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同學(xué)你好。計(jì)算出組合duration為正,判斷是(普通)債券的多頭頭寸,所以要對(duì)沖使duration=0,eurodollar futures就要sell。
