郭同學(xué)
2019-11-08 14:12老師,這里方框里的公式我不太理解,不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎?怎么這里不一樣?
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1個回答
Adam助教
2019-11-08 17:19
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同學(xué)你好,對的呀,只不過你記得是無股息支付的條件下的。而且put記錯了
Delta Call =N(d1),如果標(biāo)的資產(chǎn)有紅利率q的話。delat call就要做調(diào)整了呀
Delta Put = -N(-d1)=N(d1)-1,如果標(biāo)的資產(chǎn)有紅利率q的話。delat put就要做調(diào)整
