涂同學(xué)
2019-12-30 16:00課后題第二題，為啥是relative，題目中好像沒(méi)有看的相關(guān)的benchmark.
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-12-31 09:21
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同學(xué)你好，R35 第二題沒(méi)有什么benchmark的表述啊，請(qǐng)把題目貼出來(lái)，謝謝。
The most appropriate risk attribution approach for the fixed-income manager is to:
A decompose historical returns into a top-down factor framework.
B evaluate the marginal contribution to total risk for each position.
C attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions.
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追問(wèn)
這個(gè)是答案，就是提問(wèn)上沒(méi)看出跟benchmark有關(guān)系，選C的理由就是跟benchmark有關(guān)系吧，所以是relative。
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追答
同學(xué)你好
我看了一下，這個(gè)題從題干上很難看出他是relative benchmark，查看了一下，目前協(xié)會(huì)也沒(méi)有相關(guān)的勘誤。
他說(shuō)基于risk-relative所以他說(shuō)是相對(duì)基準(zhǔn)，我覺(jué)得應(yīng)該是基于這句話(huà)。
Jones reviews the monthly performance attribution and asks Bragg whether any risk-adjusted historical performance indicators are available.
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