135****2228
2018-01-08 15:52可否請幫助解釋產(chǎn)生model risk的這個原因。
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2018-01-08 16:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，模型風(fēng)險是由于公司的內(nèi)部模型錯誤而導(dǎo)致公司的策略判斷失誤，給公司造成虧損，就叫做模型風(fēng)險。模型風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種。
-
追問
……我是想問問題圖片中的這點原因，如何解釋。
-
追問
the measurement error for asset BPV is minimized when the underlying yield curve is flat or when future cash flows are concentrated in the flattest segment of the curve. 圖片沒沾上。
-
追答
同學(xué)你好。這句話不是在解釋model risk的原因，而是在說怎么樣使model risk最小化。因為yield curve shift，所以市價波動，導(dǎo)致asset BPV估計不準(zhǔn)確會產(chǎn)生model risk。而如果yield curve比較flat（平坦），說明市場利率波動不是很大，那asset BPV估計就會變得更準(zhǔn)確。所以由于measurement error所產(chǎn)生的model risk就會最小化。
0
0
0
0
