禾同學(xué)
2018-01-09 10:25請問老師：在strategic consideration in relabancing里面，Percent-range rebalancing方法是如何確定corridor的？ 紀(jì)老師舉例：Equity的SAA是40%，如果是絕對10%，則equity的權(quán)重變化是30%~50%；而如果是相對10%，則權(quán)重變化是36%~44%。
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3個回答
Irene助教
2018-01-09 14:31
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同學(xué)你好。
絕對權(quán)重變化10%，就是指在40%的基礎(chǔ)上正負(fù)10%，那么是30%-50%。
相對權(quán)重變化10%，指的是在40%的10%。也就是40%*10%=4%, 這個時候正負(fù)不能超過4%。36%（40%*（1-10%））-44%（40%*（1+10%））
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Irene助教
2018-01-09 14:31該回答已被題主采納
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Irene助教
2018-01-09 14:30該回答已被題主采納
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