穆同學(xué)
2020-01-14 19:03老師，老師計(jì)算時(shí)，這個(gè)FRA的利差計(jì)算要不要折回3時(shí)間點(diǎn)？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-01-15 09:53
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同學(xué)你好，利差不需要折回3時(shí)點(diǎn)，因?yàn)槔畋緛砭褪窃?時(shí)點(diǎn)的。就是從3到9這段期間的借款利率原來在市場上是多少，簽訂FRA后是多少，然后兩者作差即可，反映這段時(shí)間由于簽訂合約所帶來的借款成本的變化。不需要折現(xiàn)的。
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