陳同學
2020-01-15 12:28這里的AA和SS怎么算出來的沒講
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-01-15 17:56
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同學你好
這幾個數(shù)據(jù)是表格給出來的信息,這個表格主要是掌握怎么看,每個點代表什么意思。
這里面只有factor titls是可以算出來的,就是四個因子的absolute相加即可,剩下的都是直接給定的數(shù)據(jù),因為他沒給我們回歸方程的截距和殘差。
理論上active return=RP-RB
active return-factor titls =security selection
