Jane
2020-01-18 23:39notes的表述不一樣
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Nicholas助教
2020-01-19 11:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
具體是哪部分不一致呢？煩請(qǐng)告知，方便解答，非常感謝。
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追問(wèn)
n期利率二叉樹(shù)，估n+1期bond，有2^n path這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，講義和notes、CFA教材的核心思想也是一致的，但是講義里的n-period指的是利率二叉樹(shù)的期數(shù)，notes和原書(shū)里的n-period指的是債券的期數(shù)（相當(dāng)于利率二叉樹(shù)的期數(shù)是n-1），所以講義里寫(xiě)的是2^n path，notes和原書(shū)里寫(xiě)的是2^(n-1) path，表述不一樣在這里。
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Vincent助教
2020-01-31 11:15該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你看書(shū)很仔細(xì)。此處講義中以利率二叉樹(shù)的期數(shù)為n, 原版書(shū)上以債券期限為n。兩種表述方法實(shí)質(zhì)上的意思是一致，這反而是個(gè)重要的考點(diǎn)，從過(guò)去的mock和習(xí)題來(lái)看，協(xié)會(huì)要求考生同時(shí)掌握從利率二叉樹(shù)期限出發(fā)和債券期限出發(fā)計(jì)算path number 。 兩種表述方式都曾出現(xiàn)在過(guò)去的mock題中，所以實(shí)際做題的時(shí)候需要考生辨別此處的n是二叉樹(shù)期限還是債券期限。
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回復(fù)Vincent：明白了，謝謝！
