王同學(xué)
2020-01-21 21:361、這道題為什么要用Black-Scholes-Merton Model來計(jì)算？題干中哪能看出來是需要用BSM來計(jì)算的呢？ 2、我記的d1的公式是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) ± 1/2 * σ *√T，和答案給的公式好像不太一樣，正確的公式是什么？ 3、N(-d1)不應(yīng)該是查表嗎，表在哪呢？
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1個回答
Adam助教
2020-01-27 17:17
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同學(xué)你好
1：題中t，r、sigma、s、k、所有條件都給出來了，讓你求價(jià)格，自然是用Bsm來計(jì)算。難道還有其他方法嗎
2：見下圖，是等價(jià)的，如果不熟悉可以自行推導(dǎo)
3：是要查表的，掌握查表技巧就可以，
在考試時，會給你表的
這道題只是練習(xí)題。不提供表。如果你感興趣可以自行查
另外在定量分析的講義上我記得是給過大家表的。
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回復(fù)Adam：請問是查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎，N(-0.0917)就是查0.9083對應(yīng)的數(shù)值嗎？0.91查出來是0.8186，這個表里也沒有0.4634啊，最小都是0.5啊
