薛同學(xué)
2020-01-29 03:01想問(wèn)一下ppt第26頁(yè)講bootstrap時(shí)老師舉的例子。n=1000（loss or gain 的數(shù)據(jù)值有1000個(gè)）m=100（bootstrap的sample個(gè)數(shù)） 我之前對(duì)bootstrap的理解這里每一個(gè)bootstrap sample是從n中有放回的取1000次新得到的作為一個(gè)sample，算出一個(gè)VaR。m=100 是重復(fù)上面的行為作出來(lái)100 個(gè)VaR從而可以得到一個(gè)VaR的經(jīng)驗(yàn)分布，從經(jīng)驗(yàn)分布得到95%分界點(diǎn)。 從理論上說(shuō)bootstrap的sample個(gè)數(shù)可以有n^n個(gè) 不知道是不是老師講的有點(diǎn)不對(duì)呀？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-02-01 16:59
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同學(xué)你好，從你的提問(wèn)可以判斷，你的基礎(chǔ)應(yīng)該挺好的，很棒
其實(shí)bootrap，就是一個(gè)重復(fù)的過(guò)程，如果數(shù)據(jù)基數(shù)是1000個(gè)的話，我們每次抽100個(gè)，那么每抽一次，就能得到一個(gè)VaR值，不斷的重復(fù)這個(gè)過(guò)程，就能不斷的產(chǎn)生VaR值，最后，將所有的VaR值取平均，就可以了，這就是bootstrap的方法
至于1000個(gè)數(shù)里面，每次抽取100個(gè)，有多少種抽法，這是排列組合的問(wèn)題了，后臺(tái)答疑受限，排列組合公式打不出來(lái)，不好意思……其實(shí)這個(gè)是不需要我們掌握的，我們只需要理解bootstrap這個(gè)方法就可以啦
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