志同學(xué)
2020-02-08 17:16BPV PVBP DD 請(qǐng)老師把這三個(gè)概念和計(jì)算公式再幫忙區(qū)分一下
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-02-09 22:21
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同學(xué)你好
Basis point value (BPV):基點(diǎn)價(jià)值,也稱(chēng)為PVBP,原理與dollar duration相同,但利率變動(dòng)單位為1bp,因此BPV=DD/100。而DD是利率變動(dòng)1%,債券價(jià)格變動(dòng)多少金額。所以?xún)烧哒貌畛?00倍來(lái)。
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追問(wèn)
單老師講課的時(shí)候說(shuō)的是PVBP=DD/10000 所以被搞蒙了
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追答
同學(xué)你好
應(yīng)該是100,兩者的區(qū)別一個(gè)是1bp,一個(gè)是1%,所以差100.
