陳同學(xué)
2018-01-16 18:22請問老師這里λm為何等于（-西格瑪平方m/E(m)），設(shè)定的么？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-01-17 11:47
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同學(xué)你好，這個(gè)不是設(shè)定的，這個(gè)是根據(jù)公式推導(dǎo)推出來的。
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老師攻勢推導(dǎo)出了-西格瑪平方m/E(m)，我的問題是怎么出現(xiàn)的λ？
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這個(gè)lamda的定義是在bad times的時(shí)候的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，其實(shí)就是一個(gè)risk premium的含義。
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明白了，謝謝老師
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追答
不客氣噠
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