羅同學(xué)
2018-01-16 20:11得爾塔既然是對(duì)沖比率，那為什么沒(méi)有大于1的情況呢？就是我short1個(gè)call option需要long大于一份數(shù)量的股票來(lái)對(duì)沖才能實(shí)現(xiàn)0風(fēng)險(xiǎn)呢。
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-17 16:42
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同學(xué)你好?？磮D形斜率最多45°，斜率為1.N（d1）最多也為1。
一份期權(quán)對(duì)應(yīng)一份資產(chǎn)，期權(quán)不一定能完全對(duì)沖掉標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)，所以斜率小于1.
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