Yoshimoto shunko
2020-02-13 22:23請問奇異期權(quán)中的表格中的對沖作用應(yīng)該怎么理解？digital期權(quán)的例子應(yīng)該是put類型的，請問call類型也有嗎？
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1個回答
Dean助教
2020-02-14 14:33
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同學(xué)你好，這個地方簡單理解即可，這個地方想說的就是說奇異行權(quán)的難度是比較大的，因為他行權(quán)難度高，所以這個期權(quán)費是更便宜的。（這個小節(jié)是在討論如何降低對沖費用的）。call 也是有包含相關(guān)類型的期權(quán)的。
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追問
謝謝老師。有無對沖作用是是否可以對沖費用的意思嗎？我以為是比如knock up in的話無對沖作用就是漲過會生效，失去upside potential的意思。是這樣理解嗎？
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追答
對的，前面這里說的嚴謹一點是說，抵減相關(guān)費用。同學(xué)你后面理解的是沒問題的，我是說這種行權(quán)標準比較復(fù)雜，不容易行權(quán)。
那不容易行權(quán)，所以對應(yīng)它的期權(quán)費會相對便宜一點。
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