安同學(xué)
2020-02-16 17:27external risk 和internal risk還是不太理解,能具體解釋一下嗎?比如公司有3個組合組A\B\C,其中組合組A有4個portfolio,B有5個portfolio,C有6個portfolio,external risk是不是A自己過去三年的標準差,internal risk是A里四個portfolio各自的標準差的均值或者其余四種算法?
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1個回答
Chris Lan助教
2020-02-16 21:01
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同學(xué)你好
你的理解是對的,是這個意思,external risk是composite角度的,而internal risk是composite內(nèi)部的每個組合之間的關(guān)系。
