郭同學(xué)
2018-01-18 16:18老師,表頭給定backtesting置信水平95%,99%是var的cl吧?那再看這個(gè)同學(xué)的計(jì)算過(guò)程還有沒(méi)有問(wèn)題?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-01-18 17:18
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同學(xué)你好。是按照你說(shuō)的,會(huì)存在誤差。
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追問(wèn)
想確認(rèn)一下計(jì)算過(guò)程沒(méi)有問(wèn)題,對(duì)嗎
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追問(wèn)
還有像這種算出來(lái)的天數(shù)最后取正是取大還是取?。恐x謝老師
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追答
計(jì)算過(guò)程沒(méi)有問(wèn)題。其實(shí)這個(gè)問(wèn)題不用糾結(jié),就按照一級(jí)的計(jì)算置信區(qū)間的算法就好啦。一般是會(huì)直接給出來(lái)的。
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回復(fù):謝謝老師
