鄭同學(xué)
2020-02-17 23:47老師你好，reading 35，課后題第十題，針對(duì)brinson model 和 macro/micro attribution有疑問(wèn)： 1. 關(guān)于Brinson model，當(dāng)Rp小于Rb的時(shí)候allocation 部分怎么算，是左圖中的陰影部分么？ 如果是的話那公式就要進(jìn)行修改了，變成了Rp*(Wp-Wb)。 如果不改，就要像右邊的macro/micro attribution一樣，難道要把整個(gè)粉色部分都算進(jìn)去，那打問(wèn)號(hào)的地方根本就不是portfolio和benchmark的交集，這部分怎么能算進(jìn)去呢？ 2. 當(dāng)遇到Rp大于Rb和Wp大于Wb時(shí)，不會(huì)有這種疑問(wèn)。這時(shí)候套用書上公司完全沒(méi)有問(wèn)題。
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1個(gè)回答
Peter F助教
2020-02-20 18:33
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同學(xué)，你好：畫矩形是幫助理解和記公式的，當(dāng)小于0的情況發(fā)生時(shí)，直接套公式。
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