桑同學(xué)
2020-02-22 16:48請(qǐng)問(wèn)組合的EL和資產(chǎn)之前相關(guān)性是沒(méi)有關(guān)系嗎?謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-02-24 11:34
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同學(xué)你好,EL是一個(gè)線性計(jì)算過(guò)程,它是一個(gè)期望值,是一階矩,一階矩是不受相關(guān)性的影響的,如果要計(jì)算整體的EL,就把單個(gè)資產(chǎn)的EL相加就可以了,所以EL也是不受相關(guān)系數(shù)的影響的
