袁同學(xué)
2020-02-29 21:15原版書reading24的第11題,進行回測實驗是用哪些數(shù)據(jù)進行回測?為什么不選擇C?
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1個回答
Dean助教
2020-03-02 11:23
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同學(xué)你好,回測實驗使用本期的數(shù)據(jù),通過使用新策略來預(yù)測下期收益。
C選項用本期收益率預(yù)測下一期因子,這在邏輯上是不成立的。
