張同學(xué)
2018-01-26 16:35老師，你看我這樣理解這個(gè)題目對(duì)不對(duì)？ 他要對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)是他擔(dān)心套利所得的收入降低，由于他是支出11.5%-LIBOR,收入selling the notes 的所得，所以他其實(shí)擔(dān)心的是LIBOR降低，如果要對(duì)沖LIBOR降低的風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)該是pay fixed,receiving floating嗎? 我不太明白倒數(shù)第二句話要表達(dá)什么意思？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-01-26 17:34
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同學(xué)你好，我把整體的思路說(shuō)了一下，這道題考的比較巧妙，如圖所示
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