甜同學(xué)
2020-03-14 22:00老師您好,為什么delta i 還要除以1 i
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1個回答
Robin Ma助教
2020-03-16 17:58
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同學(xué)你好,因為要消除利率變化帶來的對資產(chǎn)和負債價值的影響,有點類似于modified duration和 麥考林久期的關(guān)系,因此除以1+IY
