嚴(yán)同學(xué)
2018-02-03 15:35第25題沒看明白，請解釋一下如何分析
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-02-05 16:06
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同學(xué)你好。題干的意思是，現(xiàn)在要做一個回測（回測的意思就是檢驗這個模型是否正確，類似一級的假設(shè)檢驗）。檢驗“10天99%的VaR是1million”是否正確。原假設(shè)是這個這個模型（“10天99%的VaR是1million”）是正確的。
現(xiàn)在，回測發(fā)現(xiàn)1000個觀測數(shù)據(jù)，出現(xiàn)了25個exceptions。好在這題直接給我們“Binomial CDF p[x ≤ 24] = 99.996%”，不用我們?nèi)ビ嬎阒眯艆^(qū)間在哪里。直接可以判斷，這個25個exceptions是落在拒絕域的。所以拒絕原假設(shè)。也就是原假設(shè)（這個模型）存在問題的。選擇C或者D。
拒絕原假設(shè)，又有可能犯一個錯誤：一類錯誤。（萬一原假設(shè)是正確的，你通過回測拒絕了一個正確的原假設(shè)，就反了一類錯誤）
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