鄭同學(xué)
2020-03-19 12:04老師你好，關(guān)于asset allocation這個(gè)章節(jié)，我們講過(guò)為了滿足客戶的需求，優(yōu)先選取highest probability 的portfolio來(lái)滿足，如果這個(gè)差不多再選擇lowest initial capital。 我今天看到一道題目，他說(shuō)判定highest probability的方法是highest value for the ratio: (expected annual return – target return)/return volatility，這個(gè)ratio我們沒(méi)有學(xué)習(xí)過(guò)，需要掌握么？ 原版書(shū)課后題只是給了一個(gè)帶有概率的表格來(lái)判斷哪個(gè)是最高的probability，沒(méi)有考過(guò)用公式計(jì)算最高probability 的題目。
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-19 13:39
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同學(xué)你好，這個(gè)地方了解下就好的，并不作為考試的重點(diǎn)。
就掌握到原版書(shū)的要求即可，也就是通過(guò)表格可以判斷即可。
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