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2020-04-04 22:55這個(gè)利率互換的估值的例子，既然是組合，為什么本金是100m，不是200m呢？swap2的本金在求組合現(xiàn)值的時(shí)候?yàn)槭裁床凰闵先?
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2個(gè)回答
湯文詩(shī)助教
2020-04-07 15:53
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你好，兩個(gè)swap的條件不一樣，需要分開(kāi)計(jì)算。
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追問(wèn)
沒(méi)明白，能否詳細(xì)講一下
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Adam助教
2020-04-14 15:45該回答已被題主采納
同學(xué)你好，兩個(gè)互換是兩個(gè)position，這里的1.04%針對(duì)的是一個(gè)position
互換1是100m，收3%的利息,付L。（注意這個(gè)互換是在進(jìn)行中的，剩兩年期限。PPT展示的信息不全）
此時(shí)新簽一個(gè)兩年期互換（利率互換在簽訂時(shí)價(jià)值是0。即此時(shí)的fix與float是相等的，也就是第二個(gè)合約此時(shí)價(jià)值是0）
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