1個回答
崔玨助教
2020-04-08 09:48
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同學你好,
Jensen's α衡量的是組合超過理論預期收益的超額收益,而β衡量的是系統(tǒng)性風險。
該回答已被題主采納同學你好,
Jensen's α衡量的是組合超過理論預期收益的超額收益,而β衡量的是系統(tǒng)性風險。