穆同學(xué)
2018-02-14 10:49老師，這個(gè)例題。第一問，是看公式是否有效，就直接看殘擦項(xiàng)的4個(gè)跟方根是否有效，（題中直接給出數(shù)據(jù)了，如果計(jì)算是用第二張圖里的方法就可以計(jì)算對(duì)吧。）相關(guān)相關(guān)加回，不相關(guān)就不加。判斷得出都不相關(guān)也都不包含在公式里，所以公式有效。老師還判斷了lag1和lag4有無線性關(guān)系，不知道是干什么？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-02-14 12:09
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學(xué)員你好。
第1個(gè)問題看的是第三張表格，主要看的是第二行和第三行。舉個(gè)例子把：lag3那一行指的是今天的數(shù)據(jù)和滯后一天的數(shù)據(jù)之間有沒有關(guān)系，根據(jù)t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)關(guān)系不顯著（t小于1.96，alpha=5%），所以在AR模型中有沒有包含lag3這項(xiàng)都么事；反之，如果t值大于1.96，就說明今天的數(shù)據(jù)和滯后三天的數(shù)據(jù)之間有顯著的關(guān)系，那么在AR模型中就必須加入lag3這一項(xiàng)。
第二個(gè)問題看的是第二張表格，和回歸很像，lag1這項(xiàng)的t檢驗(yàn)不顯著，說明lag1這個(gè)自變量和因變量的線性關(guān)系不強(qiáng)烈，但是我們不能刪去（理由是我們不能接受原假設(shè)）；lag4這項(xiàng)的t檢驗(yàn)顯著，說明lag4這個(gè)自變量和因變量的線性關(guān)系強(qiáng)烈，對(duì)模型的解釋力度較大。
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哇周琪老師親自解答…
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