周同學(xué)
2020-05-05 14:08這道題目的解析沒看懂,為什么是用poisson分布呢
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-05-07 10:33
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同學(xué)你好,這道題是這樣的:泊松分布(Poisson distribution)一般適合于描述單位時間內(nèi)隨機(jī)事件發(fā)生的次數(shù),如某一服務(wù)設(shè)施在一定時間內(nèi)到達(dá)的人數(shù),某一時間內(nèi)電話交換機(jī)接到呼叫的次數(shù)等等。 其次,這道題問的是下個月兩天或更短時間內(nèi)超過VaR的可能性,有三種情況:0天,1天,2天,概率分別記為P(0)、P(1)、P(2)。那么計算下個月中超過VaR的某一次數(shù)的概率就可以用泊松分布。其中,平均每月超過VaR的次數(shù)為1, 即λ=1;X是隨機(jī)變量,即VaR超過的次數(shù),這里我們分別取0、1、2;代入公式,可得P(0)=0.3679 (注意0!=1)、P(1)=0.3679、P(2)=0.1839,所以Poisson CDF P[X<=2]=0.3679+0.3679+0.1839=91.97%
