周同學
2020-05-08 22:47還是不太明白為什么是insignificant partial slope coefficients
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-05-09 10:38
該回答已被題主采納
同學你好,這個問題是這樣的。Multicollinearity出現(xiàn)的的時候,一般R^2很高,所以F-test的值也很高,說明這些variables整體有較好的解釋力;但是在對單一variable進行t-test時又發(fā)現(xiàn)結(jié)果不顯著,即它們的partial coefficient是insignificant(單一變量解釋效果不顯著)。所以R^2較高而單一變量的partial coefficient is insignificant 是Multicollinearit的兩個特征。
