杭同學(xué)
2020-05-09 17:30D選項(xiàng)可以不考慮奇異期權(quán)的影響嗎? long call option ,為正的delta,,正的vega,故需要short delta,short vega
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-05-09 17:58
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同學(xué)你好,
必須要考慮的。
你說(shuō)的long call option ,為正的delta,,正的vega,在進(jìn)行對(duì)沖使其neutral,才需要short delta,short vega。
