王同學(xué)
2020-05-11 19:5251分43秒，國債充分時(shí)，F(xiàn)FR收益率低，為什么FFR和GC的spread擴(kuò)大？從圖上看應(yīng)該是減小?。?/h3>
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-05-12 17:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是這樣理解的哦
當(dāng)國債稀有的時(shí)候，物以稀為貴，對(duì)應(yīng)的國債的價(jià)格就會(huì)往上漲，那么國債的收益率就會(huì)往下跌。GC曲線就會(huì)向下移動(dòng)，整體的FFR-GC的spread就會(huì)增大，老師說的是這個(gè)意思哦(#^.^#)
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