zoki
2020-05-12 22:28老師，幫忙講一下這個式子唄？不太懂
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-05-13 19:13
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同學(xué)你好，這個是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分為點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，首先，這個知識點(diǎn)是超綱的，因?yàn)槲覀兤綍r背誦的分為點(diǎn)對應(yīng)的數(shù)值比如說.95%，雙尾對應(yīng)的就是1.96，這是一個具體的數(shù)字，但是呢，這個數(shù)值是在樣本容量n無窮大的時候，也就是趨近于是一個連續(xù)分布的時候，才成立的，實(shí)際中，大多數(shù)的情況都是達(dá)不到的，我們在樣本容量比較小的時候，發(fā)現(xiàn)了，其實(shí)這個分為點(diǎn)不一定是1.96。即使，整體分布是正態(tài)分布的。它會隨著樣本容量的變化而變化的，所以這個分為點(diǎn)就會有一個 標(biāo)準(zhǔn)差，這個標(biāo)準(zhǔn)差就是這個公式。了解即可。
他其中涉及到比較復(fù)雜的推導(dǎo)，原版書中是有的，頁碼是10-11頁，你如果感興趣可以看一下哈
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