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2020-05-15 17:47所以bp和lb檢測(cè)時(shí)，不想之前希望拒絕原假設(shè)，我們是希望不拒絕原假設(shè)的？然后這個(gè)檢測(cè)水平α取越大反而越有可能拒絕原假設(shè)？模型越有可能有問題？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-05-15 18:11
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同學(xué)你好，關(guān)于這個(gè)問題，首先，原假設(shè)是H_0:ρ_1=ρ_2=?ρ_n=0，即沒有自相關(guān)性，所以不拒絕原假設(shè)等于原來模型沒有自相關(guān)的問題；其次，當(dāng)alpha越小時(shí)，對(duì)應(yīng)的critical value就越大，而我們只有在Q-stat大于critical value時(shí)才拒絕原假設(shè)。那么critical value越大，Q-stat就越難大于critical value，就越難拒絕模型沒有自相關(guān)性原假設(shè)，那么錯(cuò)誤認(rèn)為模型是正確或接受模型的概率就會(huì)越高。
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