zoki
2020-05-16 05:44老師，可不可講一下這道題？tacking error var會考嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-05-19 15:29
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同學(xué)你好，這道題讓咱們選的是tracking error最小的，也就是選和benchmark最接近的，結(jié)合下面的表格，我們可以看到，其實這些期限的投資和100millon的benchmark幾乎都不怎么接近，所以我們只能選最佳選項，也就是18和24的組合，對應(yīng)的是5年和3年的債券組合
至于tacking error var，在投資組合的課程里面我們是有接觸過的，我們只要記住VaR值的計算公式就好，還是有可能會考到的呀(#^.^#)
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