張同學
2020-05-17 10:51老師好呀 老師你給我講講這個題吧 這個我可不知道他想干嘛
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1個回答
Adam助教
2020-05-18 13:03
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同學你好，其實很簡單。
說的就是假設ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，問以下哪個策略獲利做大。
由于ABC在不同執(zhí)行價格下的看漲看跌期權費已經給出，xyz在不同執(zhí)行價格下的看漲看跌期權費已經給出，
所以我們只需要判斷ABC的價格變?yōu)?4.60時，會不會行權；XYZ的價格變?yōu)?.13，會不會行權就可以了。
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
D最大
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ok
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