徐同學
2020-05-18 17:11非標準時間序列課后題第二題為什么d選項標準誤=9-0/15，什么意思，沒聽懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-05-18 17:44
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同學你好，關于這個選項，它考察的是t-stat的應用。根據題目，第四季度的系數beta=9， 第一季度的系數beta0= 0， Sb(系數的標準誤）=15；t-stat的公式為（beta-beta0)/Sb，即t-stat=(9-0)/15=0.6。0.6小于一般的t value，比如說正態(tài)分布置信度為95%對應的t 值，1.65，所以它是沒有顯著地不同于第一季度的beta。
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