宋同學
2020-05-20 22:01老師第10題無風險資產和風險資產相關系數是什么關系？ 11題，是因為corr=1，所以后面那一串公式沒有了，所以沒有分散化效果嗎？
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Bingo助教
2020-05-21 17:24
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老師第10題無風險資產和風險資產相關系數是什么關系？----------一個有風險，一個沒有風險，所以兩者無關，所以correlation=0
11題，是因為corr=1，所以后面那一串公式沒有了，所以沒有分散化效果嗎？---------corr=1的時候，此時組合的方差是一個完全平方和的公式，對它開正的平方根后，得到你講義中紅色筆寫的加權平均的形式。
此時是沒有分散化效果的。因為corr最大值是1。
而corr越小，組合的方差越小。
組合的方差越小，意味著組合的風險越小，才意味著風險分散化效果越好。
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