欒同學(xué)
2020-05-21 21:10楊老師，課上周琪老師說講義上沒有練習(xí)題，自己會去做做課本的課后題。藍(lán)色筆標(biāo)出的都是沒看懂課本答案的，若是不在考綱范圍內(nèi)的，麻煩老師告知，也不用解釋了。 9.11 我不知道是對應(yīng)的哪一個公式；9.12B不知道為什么減去9；9.12C完全沒看懂，難道不是直接把A和B算出的答案直接帶入嗎？9.15 甚至都不知道 alpha, beta y2... 等等是如何算出的。麻煩老師解答了，謝謝老師
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-05-22 10:50
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欒同學(xué)你好，關(guān)于這個幾個問題會在下面一一作答，希望能對你有所幫助。
1. 關(guān)于課后題：原版書后面的課后題是官方設(shè)計來幫助考生更好地理解學(xué)習(xí)材料，不代表這些題會出現(xiàn)在考試?yán)?。而且很多題目會問得比較深入，也會有超綱的現(xiàn)象。所以，對于有些特別難的題目，或者不在考綱范圍的，不必過多糾結(jié)。
2. 9.11：關(guān)于這個題目用的是RESET test來判斷是否有omitted variables的問題，因?yàn)榭季V里對omitted variables的檢驗(yàn)沒有要求，更多的是了解存在這一問題的結(jié)果，所以這題不用花費(fèi)過多時間；其次，這邊用到的公式是F test，即（Ru^2-Rr^2）/q/[(1-Ru^2)/(N-Ku-1)], 這個公式在原版書中的128頁8.14。 平時可能F test的另一個公式版本用得比較多，所以這個乍一看有點(diǎn)陌生。
3. 9.12這道題超綱了，Chow test不在考綱的要求范圍；b問減去9是是因?yàn)樵诖鸢附馕鯽問中的extended model里可以看到，里面有8個independent variables以及alpha，所以一共是9個coefficients，減去9。
4. 9.12 c 問同樣也是F-test公式的一個應(yīng)用。 即在給出其他已知條件下，運(yùn)用F-test求Ru，在理解它的問題后用數(shù)學(xué)的思維來做可能會比較簡單，同樣，這個也簡單了解即可。
5. 9.13 c 在真實(shí)考試?yán)?，是不會要求考試像這樣筆算coefficient的，這道題完全是超綱的，可以不做。
6. 9.15 這道題中alpha和beta的計算是需要用到excel里面的函數(shù)，這部分不屬于考綱。而cook‘s distance是用來檢測outlier的影響，它的計算考綱也沒有過多的要求，更多的是知道，當(dāng)cook’s distance較大時，比如大于1，那么outlier對OLS的結(jié)果參數(shù)有較大影響。所以在這個題目中，cook’s distance=0.61，所以這個last data point并沒有太大的影響即可。
希望以上的回答能夠解決你的問題哦，因?yàn)榛卮鹗瞧拗频模圆糠纸獯鸨容^簡略，還有其他的疑問的話歡迎提問哦。如果下次問題比較多的話，可以分開來問，這樣老師會盡量解答得詳細(xì)一些哦。
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