昭同學(xué)
2020-05-29 08:37老師，不懂這道題為什么選C
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-05-29 14:50
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同學(xué)你好，
這道題目問的是要確定期權(quán)價(jià)格，二項(xiàng)式模型要求：
C是正確的。期權(quán)定價(jià)依賴于完全對(duì)沖來獲得無風(fēng)險(xiǎn)利率的事實(shí)，并且基于二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型，期權(quán)價(jià)格在一段時(shí)間后的兩個(gè)可能變化（即期權(quán)價(jià)值的上升或下降）的大小是相等的。這就是二項(xiàng)式模型的假設(shè)之一
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