陳同學
2020-05-31 16:35為什么是after ?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-01 16:23
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同學你好,要想達到良好的對沖效果,期貨期權(quán)就要覆蓋資產(chǎn)的期限(如果不覆蓋,比如說C選項的6月,在期貨合約到期后,剩余1.5個月價格變動風險是沒法進行對沖的)。
覆蓋的好處是:不僅可以完全對沖整個7.5個月的資產(chǎn)價格變動,還能再在資產(chǎn)到期后,期貨合約可以進行平倉。
