zoki
2020-05-31 20:24老師347麻煩講一下
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-06-01 16:27
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同學(xué)你好，一般損失數(shù)據(jù)是可以等權(quán)重處理的，但是一些特殊的損失數(shù)據(jù)，大多數(shù)的情況下是不相同的，主要考慮3種情況：
1.損失分割（Split Loss）：指的是該損失涉及到多個(gè)業(yè)務(wù)條線多個(gè)不同事件，那么我們需要把這個(gè)損失拆分到不同業(yè)務(wù)條線當(dāng)中，為了不重復(fù)計(jì)算，就不能給到等權(quán)重，需要根據(jù)拆分情況去設(shè)定實(shí)際的情況。
比如在搜集損失數(shù)據(jù)的時(shí)候，這個(gè)損失10萬(wàn)是由公司金融條線和資產(chǎn)管理?xiàng)l線共同造成的，那么這損失的10萬(wàn)我們要把它分配到兩個(gè)業(yè)務(wù)條線里去，假設(shè)8萬(wàn)是由公司金融部門(mén)造成的，2萬(wàn)是由資產(chǎn)管理部門(mén)造成的，這樣的話我們就把1次損失分成了2次損失，最后我們要按不同部門(mén)對(duì)應(yīng)的權(quán)重按金額加權(quán)。
另外，10萬(wàn)是一次損失，在做損失頻率建模的時(shí)候，如果在兩個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)都算一次的話，銀行整體層面算2次損失，這是不對(duì)的。正確做法應(yīng)該是把這一次損失也按照不同權(quán)重分配到業(yè)務(wù)部門(mén)去，比如公司金融部門(mén)占比權(quán)重最大，我們可以認(rèn)為公司金融部門(mén)發(fā)生了0.5次的損失，所以損失次數(shù)甚至?xí)霈F(xiàn)分?jǐn)?shù)。
2.過(guò)去的損失（Old Loss）：距離現(xiàn)在的時(shí)間越遠(yuǎn)，對(duì)現(xiàn)在的指導(dǎo)意義就越差，所以距離現(xiàn)在越遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)權(quán)重要更低，
3.外部數(shù)據(jù)（External Data ）：外部數(shù)據(jù)是不能直接拿來(lái)用的，使用外部數(shù)據(jù)的時(shí)候要判斷外部數(shù)據(jù)和本銀行的特點(diǎn)是不是相同的，外部數(shù)據(jù)容易帶來(lái)偏差，我們?cè)谑褂玫臅r(shí)候要非常謹(jǐn)慎。
以上這些內(nèi)容可以作為課外拓展知識(shí)了解一下，新的考綱已經(jīng)弱化這部分知識(shí)點(diǎn)了，我們知道就可以了哦(#^.^#)
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